jeśli mam zapytaie :

(SELECT .. ORDER by ... ) UNITION (SELECT .. ORDER by ... ) UNITION (SELECT .. ORDER by ... )

Rozumiem, że wyniki w pierwszej kolejności posortują się po pokolejności umieszczenia SELECT, a w drugiej kolejności po sortowaniu umieszczonym już konkrenym selekcie?

Nie. Tak nie działa. Sortuje po ostatnim ORDER BY. O ile wcześniejsze w ogóle dopuscza. Jeśli chcesz takie sortowanie, jak piszesz, to musisz zrobić tak:

[SQL] pobierz, plaintext 
SELECT 1 sort, ... FROM ...
UNION 
SELECT 2, ... FROM ...
UNION
...
ORDER BY sort, ...
[SQL] pobierz, plaintext