Istnieje kilka radzajów ataków. Session Injection, Session Fixation, wspomniane przez wookie skradzenie identyfikatora i wiele innych.
Warto:
1) Używać
session_regenerate_id" title="Zobacz w manualu PHP" target="_manual, bądź (jeżeli posidasz własny mechanizm sesji) odpowiednik tej funkcji + identyfikacja po IP + ew. identyfikacja po nazwie przeglądarki
2) Żeby Ci do głowy nie przyszło zrobienie czegoś takiego
<?
$_SESSION[$_GET['cosTam']] = $_GET['cosInnego'];
?>
Bo to gotowy przepis na katastrofę

3) Upewnić się czy inni użytkownicy serwera (jeśli takowi istnieją) mają dostęp do Twoich sesji
4) I wiele, wiele innych
5) Użyć wyszukiwarki/Google bo było sporo na ten temat